Вопрос:

Какие утверждения относительно показателя дюрации облигаций верны?

Фотография

Ответ ассистента

Правильными утверждениями относительно показателя дюрации облигаций являются: 1. **Чем меньше срок до погашения, тем меньше дюрация.** (Верно: дюрация напрямую зависит от срока до погашения). 2. **Чем больше дюрация, тем выше процентный риск.** (Верно: дюрация является мерой чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок, поэтому большая дюрация означает большую чувствительность — высокий процентный риск). 3. **Чем больше срок до погашения, тем больше дюрация.** (Верно: как и в первом пункте, это прямая зависимость). Утверждение "Дюрация отражает уровень кредитного риска облигации" — **неверно**. Кредитный риск отражает вероятность дефолта эмитента, а дюрация связана с процентным риском (риском изменения рыночных ставок).

Другие решения

Что ещё задавали пользователи